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Mercados de Capitais Avançados

INFORMAÇÃO CHAVE

  • Código do curso: AFB111
  • Duração: 9 dias
  • Taxa: £ 3810

ESBOÇO DE CURSO

Introdução

  • Ativos financeiros e mercados financeiros
  • Visão geral de riscos e gerenciamento de riscos

Os jogadores

  • Visão geral dos participantes do mercado
  • Instituições de depósito
  • Seguradoras e planos de pensão de benefício definido
  • Gestores de veículos de investimento coletivo
  • Empresas bancárias de investimento

Noções básicas de dinheiro e mercados derivativos

  • Mercados primários e secundários
  • Introdução aos derivativos de payoff linear: futuros, forwards e swaps
  • Introdução a derivativos de payoff não lineares: opções, swaps de default de crédito, caps e floors
  • Securitização e seu papel nos mercados financeiros

Teorias de risco e retorno

  • Distribuições de retorno e medidas de risco
  • Teoria de seleção de portfólio
  • Teorias de preços de ativos

Determinação da taxa de juros e precificação da dívida

  • A teoria e estrutura das taxas de juros
  • Avaliação de contratos de dívida e suas características de volatilidade de preço
  • A estrutura a termo das taxas de juros

Mercados acionários

  • A estrutura do mercado de ações comum
  • Estratégias de ações ordinárias e acordos comerciais

Mercados de dívida: parte 1

  • O mercado monetário para instrumentos de dívida privada
  • Mercados de títulos do Tesouro e agências
  • Mercados de títulos municipais
  • Mercados de instrumentos seniores corporativos

Mercados de dívida: parte 2

  • Mercados de títulos internacionais
  • O mercado de hipotecas residenciais
  • O mercado para títulos lastreados em hipotecas residenciais da agência dos EUA
  • O mercado de produtos securitizados sensíveis ao crédito

Mercados Derivados

  • O mercado de derivativos de ações
  • O mercado de veículos de transferência de risco de taxa de juros: produtos negociados em bolsa
  • O mercado de veículos de transferência de risco de taxa de juros: instrumentos OTC
  • O mercado dos veículos de transferência de risco de crédito: derivados de crédito e obrigações de dívida garantidas
  • O mercado de instrumentos cambiais e de controle de risco

Público-alvo

  • Reguladores financeiros
  • Investidores individuais e institucionais e mutuários.
  • Aqueles que desejam entender a inovação financeira de produtos com ênfase na gestão de riscos e na reforma regulatória.
  • Aqueles que desejam compreender a ampla gama de instrumentos para financiamento, investimento e controle de risco nos mercados financeiros de hoje.

Resultados da aprendizagem

Após a conclusão deste curso, você será capaz de compreender:

  • Uma introdução aos mercados financeiros, os atributos dos ativos financeiros e a ligação entre os mercados financeiros e a economia real.
  • Uma visão geral do risco que cobre a diferença entre risco e incerteza, os principais elementos da gestão de risco financeiro, a identificação e quantificação dos riscos financeiros, os vários tipos de risco de investimento enfrentados pelos investidores e os vários tipos de risco de financiamento enfrentados pelas entidades que buscam para retirar capital.
  • Uma visão geral dos participantes do mercado e o papel especial daqueles classificados como intermediários financeiros.
  • As funções do governo na regulação dos mercados financeiros, agências de classificação de crédito e entidades internacionais, como o Bank for International Settlements e o Financial Stability Board.
  • Instituições de depósito.
  • Seguradoras e planos de pensão de benefício definido.
  • Veículos coletivos de investimento ou produtos de investimento geridos por empresas de gestão de ativos.
  • A ampla gama de atividades desempenhadas por empresas de banco de investimento.
  • Os fundamentos dos mercados primário e secundário.
  • Diferentes tipos de derivativos financeiros, os elementos de seus preços e como eles são usados ​​para controlar vários tipos de riscos financeiros.
  • O papel da securitização nos mercados financeiros, e seu uso por corporações e governos como uma ferramenta de gerenciamento de risco.
  • Os diferentes tipos de distribuições que os retornos dos ativos financeiros podem seguir, diferentes medidas de dependência entre os retornos dos ativos, os atributos das medidas de risco da carteira e os índices alternativos de recompensa ao risco.
  • Teoria do portfólio e precificação de ativos e suas limitações.
  • A teoria clássica das taxas de juros e como todas as outras taxas de juros diferem dela.
  • Como as obrigações de dívida devem ser precificadas no mercado e como determinar o cálculo do rendimento de um título.
  • A relação entre o rendimento de um título e seu vencimento é chamado de estrutura a termo das taxas de juros.
  • A estrutura do mercado de ações ordinárias, os reguladores dos mercados de ações, os locais disponíveis para os investidores para a execução de negociações e como os pedidos são executados.
  • As estratégias empregadas pelos investidores no mercado acionário comum, a noção de eficiência de precificação e seu impacto no tipo de estratégia que deve ser selecionada.
  • Os vários tipos de estratégias de negociação e as questões associadas à negociação de alta frequência.
  • Uma ampla gama de produtos de dívida - instrumentos do mercado monetário, títulos do tesouro e agências, títulos municipais, obrigações sênior corporativas, títulos internacionais, empréstimos hipotecários residenciais, títulos lastreados em hipotecas residenciais de agências e produtos securitizados sensíveis ao crédito.
  • Cada contrato derivativo, como os modelos básicos de precificação devem ser modificados devido às nuances das características do contrato e como o instrumento derivativo pode ser usado para controlar o risco.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:

  • 54 horas de treinamento em sala de aula
  • IPad da Apple
Program taught in:
Inglês

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Last updated September 27, 2018
Este curso é Campus based
Data de início
Abr. 29, 2019
Set. 2, 2019
Duration
9 dias
Período integral
Preço
3,810 GBP
By locations
By date
Data de início
Abr. 29, 2019
Data de término
Maio 10, 2019
Application deadline
Data de início
Set. 2, 2019
Data de término
Set. 12, 2019
Application deadline
Data de início
Dez. 2019
Data de término
Application deadline
Data de início
Jan. 2020
Data de término
Application deadline

Abr. 29, 2019

Location
Application deadline
Data de término
Maio 10, 2019

Set. 2, 2019

Location
Application deadline
Data de término
Set. 12, 2019

Dez. 2019

Location
Application deadline
Data de término

Jan. 2020

Location
Application deadline
Data de término